基于誤差修正與深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的原油期貨價(jià)格預(yù)測研究

摘要： 準(zhǔn)確預(yù)測原油價(jià)格一直都是政府管理決策部門、投資主體和學(xué)術(shù)界關(guān)注的重點(diǎn).然而由于貨幣政策、地緣政治等多樣化風(fēng)險(xiǎn)因素相互作用,原油價(jià)格表現(xiàn)出更加復(fù)雜的非線性特征,使得原油價(jià)格預(yù)測面臨著前所未有的挑戰(zhàn).本文以INE和WTI原油期貨市場為研究對(duì)象,通過基于數(shù)據(jù)分解、強(qiáng)化學(xué)習(xí)集成策略和誤差修正技術(shù)構(gòu)建的原油價(jià)格預(yù)測模型(PVMD-QSBT-ECS)開展實(shí)證研究.首先運(yùn)用自適應(yīng)權(quán)重的粒子群...