具有索賠相依的最優(yōu)再保險與投資策略

摘要： 大量實證研究表明,未來索賠與歷史索賠相關.基于外推偏差法,文章建立了未來索賠對歷史索賠的相依性,給出了保費計算方式,進而建立了保險公司的盈余過程.為了規(guī)避索賠風險,考慮了再保險;為了增加財富,考慮了在金融市場投資.因此,保險公司的最優(yōu)決策包含再保險的最優(yōu)決策和投資的最優(yōu)決策.利用隨機控制理論建立了值函數(shù)滿足的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程和驗證定...