保險(xiǎn)公司不動(dòng)產(chǎn)最優(yōu)投資策略研究

摘要： 本文研究了保險(xiǎn)公司投資不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的最優(yōu)投資策略問(wèn)題。
本文假設(shè)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程為經(jīng)典Cramer-Lundeberg模型。
保險(xiǎn)公司可把資金投資于現(xiàn)金市場(chǎng)和兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng),分別為債券、股票和不動(dòng)產(chǎn)。
在賣空、借貸限制下,基于均值—方差模型,應(yīng)用輔助隨機(jī)二次線性問(wèn)題求解方法,得到最優(yōu)投資策略和有效邊界。